Ошибка "нестационарная сезонная AR часть из CSS" в R

Question

Я пытаюсь соответствовать модели ARIMA сезонно разложенного ряда.Но когда я пытаюсь выполнить следующее:

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

Это дает мне следующую ошибку:

Ошибка в ариме (разность (серия), порядок = c (1, 0, 0), сезонный = список (порядок = с (1,: нестационарная сезонная AR-часть из CSS

что не так и что означает ошибка?

Answer 1

При использовании CSS (условной суммы квадратов) коэффициенты авторегрессии могут быть нестационарными (то есть они выходят за пределы области для стационарных процессов). В случае модели ARIMA (1,0,0) (1,0,0), которую вы подходите, оба коэффициента должны быть между -1 и 1, чтобы процесс был стационарным.

Вместо этого вы можете заставить R использовать MLE (оценку максимального правдоподобия), используя аргумент method="ML". Это медленнее, но дает лучшие оценки и всегда возвращает стационарную модель.

Если вы дифференцируете серию (как вы здесь), обычно лучше сделать это через модель, а не явно. Таким образом, ваша модель будет лучше оценена с использованием

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")