Вы, вероятно, хотите PreviewMouseLeftButtonUp, а не MouseLeftButtonUp.Также вам может потребоваться зарегистрировать ваше событие, используя Ellipse.PreviewMouseLeftButtonUp, а не событие MouseUp на Canvas.Примерно так:
<Canvas ... Ellipse.PreviewMouseLeftButtonUp="MyHandler" />
И, как упомянул HB, вы хотите использовать e.OriginalSource, а не e.Source.
EDIT: неправильно прочитан вопрос, редактирование для изменения в PreviewMouse * LeftButton* до