Целое число само по себе не имеет начального 0. Это проблема форматирования, с которой приходится сталкиваться при преобразовании целого числа в строку для отображения.
Если вам действительно нужно представить такую строку прямо из SQL, вы можете сделать это с помощью вычисляемого столбца:
CREATE TABLE [dbo].[Company](
[CompanyId] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[FormattedCompanyId] AS RIGHT('0000'+ CONVERT(VARCHAR,Num),5),
[Name] nvarchar NOT NULL,
Я бы никогда не использовал это решение сам, хотя форматирование не относится к хранилищу данных.