Вам следует попробовать использовать ShellControls компоненты, включенные в Delphi. (Обратите внимание, что Дэвид Хеффернан вроде упоминал, и TLama сделал первые конкретные предложения в первых двух комментариях к вашему вопросу.) Они не установлены по умолчанию в последних версиях, поэтому вам придется устанавливать их самостоятельно.
Эти инструкции относятся к версии Delphi, которую вы указали, которую вы используете (Delphi 2010) - они в основном одинаковы для XE/XE2, за исключением того, что вместо этого они находятся в папке Samples\Delphi\VCL\ShellControls (и Start запись содержит XE или XE2 вместо 2010, конечно).
Используйте Start->All Programs, перейдите к элементу Embarcadero RAD Studio или Embarcadero Delphi 2010, разверните его и выберите Demos. Он находится в папке Win32 под DelphiWin32\VCLWin32\ShellControls. Сначала откройте и соберите vclshlctrls.dproj, а затем соберите и установите dclshlctrls.dproj. Вам нужно будет добавить указанную выше папку к вашему Project->Options в пути поиска, чтобы компилятор мог их найти.
Чтобы установить компоненты после сборки второго пакета, щелкните правой кнопкой мыши проект в «Диспетчере проектов» и выберите «Установить» во всплывающем (контекстном) меню. «Диспетчер проектов» в конфигурации по умолчанию - это область в правой части экрана, где отображаются файлы в проекте. Помните, что вам нужно сначала собрать vclshlctrls, а затем установить dclshlctrls, который является пакетом времени разработки.
Затем вы должны найти компоненты TShellListView, TShellTreeView, TShellComboBox и TShellChangeNotifier на вашей палитре в категории Samples.