Просто используйте список словарей:
a = [{"url": "http://wwww.ff.com", "msg": "msg 1..."},
{"url": "http://wwww.yy.com", "msg": "msg 2..."},
{"url": "http://wwww.xx.com", "msg": "msg 3..."}]
print a[0]["url"]
# http://wwww.ff.com
В качестве альтернативы, вы можете использовать список кортежей
a = [("http://wwww.ff.com", "msg 1..."),
("http://wwww.yy.com", "msg 2..."),
("http://wwww.xx.com", "msg 3...")]
print a[0][0]
# http://wwww.ff.com
или список именованных кортежей:
from collections import namedtuple
UrlTuple = namedtuple("UrlTuple", "url msg")
a = [UrlTuple(url="http://wwww.ff.com", msg="msg 1..."),
UrlTuple(url="http://wwww.xx.com", msg="msg 2..."),
UrlTuple(url="http://wwww.yy.com", msg="msg 3...")]
print a[0].url
# http://wwww.ff.com