Насколько я знаю, зависимости загружаются по требованию (При первом использовании Type упомянутой сборки)
Книга Джеффри Рихтера CLR via C# также объясняет это более подробно.
Кроме того, проверьте эту статью MSDN , в которой в основном говорится о сокращении загруженных сборок (я полагаю, что я также отвечаю на ваш вопрос)
Извлечение из this question.
Когда CLR в режиме реального времени (JIT) компилирует метод Start, ему необходимо загрузить все сборки, на которые есть ссылки в этом методе.(..)