Поскольку вы не написали точно, что пытаетесь сделать, я предполагаю, что вы пытаетесь вернуть список параметров HTML, которые функция обратного вызова JS поместит в ваш документ.
попробуйте это:
<?php
$options = '';
$query = mysql_query("Select id, name From table");
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
$options .= '<option value="'.$row['id'].'">'.$row['name'].'</option>' . "\n";
}
echo $_GET["jsoncallback"] . "('" . $options . "');";
?>
Сначала все параметры будут созданы в виде строки, а затем - обратный вызов.