Вам необходимо добавить пользовательский курсор в качестве ресурса в ваше приложение, получить дескриптор ресурса, а затем использовать SetCursor (...)
Курсоры перетаскивания / копирования / перемещения не являются частью стандартной библиотеки - вашему приложению потребуется собственный. Стандартные курсоры перечислены здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms648391(VS.85).aspx
При этом, IDC_HAND существует в более новых операционных системах, которые могут быть тем, что вы ищете ...