Для этого вы можете использовать прикрепленные события.
Рассмотрим простой пример вложенных событий:
<StackPanel Label.MouseDown ="Label_MouseDown">
<MyLabel>ABC</MyLabel>
<MyLabel>DEF</MyLabel>
<MyLabel>FGH</MyLabel>
</StackPanel>
Из-за способа работы перенаправленных событий в WPF вы можете зарегистрировать событие MouseDown для всех меток в родительском контейнере (может быть вашим пользовательским элементом управления).
Если ваш MyLabel расширяет Label, приведенный выше пример будет работать