Вероятно, проблема с разрешениями.Как сказал комментатор, попробуйте запустить VStudio или ваш скомпилированный сервис от имени администратора.
Кроме того, вы все равно можете отлаживать сервис - поставьте нить. Спите (до 20 секунд) в качестве первой строки (чтобы дать себевремя присоединить отладчик), затем установите точку останова на линии после этого.Затем перейдите в Инструменты -> Присоединить к процессу и выберите свой .exe.Если вы сделаете это до конца вашего Thread.Sleep (), вы должны прервать работу.
Имейте в виду, что служба должна завершить OnStart в течение 30 секунд IIRC, иначе Windows решит, что она не отвечает и убиваетваш процесс, поэтому перенесите код из запуска службы, если вы собираетесь делать много отладки.Просто добавьте туда таймер или что-то в этом роде.
Чтобы упростить отладку, подумайте о переносе своей функциональности в DLL, а затем оставьте в своем сервисе достаточно кода, чтобы вызывать его в DLL - это облегчит модульное тестирование иотладка - но не забывайте, что многое меняется, когда вы фактически запускаете его как сервис.