Вы указываете, что в своем вопросе
"when we created a new page in application and check the master page option"
Если вы используете web application
, когда вы не хотите добавлять страницу с masterpage
, вы должны добавить страницу, подобную этой
Project ->
Add New Item ->
Web Form Using Master Page (instead of selecting Web Form)
Тогда у вас будет возможность выбрать masterpage