Это не очень тонкий намек на то, что ни один из этих элементов управления не может получить фокус. События клавиатуры генерируются только для элементов управления, которые могут быть сфокусированы. TextBox - лучший пример, но многие другие делают. У них есть способ указать фокус пользователю, как правило, с помощью пунктирного прямоугольника, цвета или каретки.
Но не PictureBox и не Label, вы можете нажимать на них сколько угодно, но они не будут фокусироваться и не будут отображать это. Это просто маленькие человечки, которые соответственно показывают изображение или текст. Пользователь не ожидает от них ничего интересного.
Я не могу сказать, какое фокусное поведение вы хотите им дать, но пример превращения не фокусируемого элемента управления в фокусируемый приведен в этом ответе .