По умолчанию PHP устанавливает cookie в браузере посетителя, чтобы узнать, какой идентификатор сеанса использовать в любом случае, поэтому единственное реальное различие между тремя вариантами в конце будет в том, сколько данных будет отправлено на ваш сервер во время запроса.
При этом вы также можете использовать сеансы без файлов cookie, добавив ?session_id={session_id();}
ко всем своим внутренним ссылкам и следующее в начало каждой страницы:
if (isset($_GET ['session_id'])
session_id($_GET ['session_id'])
session_start();
Итак, рекомендуем использовать сеансы.