Да, request.user - это объект django.contrib.auth.models.User, поэтому он попадет в базу данных. Вы хотите использовать промежуточное программное обеспечение session , которое поддерживает несколько бэкэндов , поэтому, например, вы можете использовать механизм кэширования и сохранять свои сеансы в memcache.
Если вы действительно хотите, чтобы данные вашего сеанса сохранялись в виде файла cookie, версия разработки Django включает в себя основанный на cookie-файле сеанс , то есть вы можете подождать, пока выйдет 1.4, или перенести его обратно в 1.3 (или использовать разрабатываемая версия сразу).