Во-первых, gzip - это алгоритм сжатия, поэтому он сжимает только данные (которые не обязательно должны быть файлом, любая строка сжимается с помощью gzip), он не архивирует несколько ресурсов вместе (в отличие от ZIP(который выполняет как архивирование, так и сжатие и работает с файлами).
Во-вторых, я еще не видел браузер, который бы поддерживал сжатие ZIP (хотя это интересная идея).Самым близким, что я видел, является MHTML-архив , который содержит все ресурсы одной страницы;который, в свою очередь, может быть сжат любым алгоритмом;опять же, он не поддерживается повсеместно.
В-третьих, обычным способом является сжатие каждого ответа gzip отдельно (будь то HTML, JS, CSS или еще что-нибудь) - обратите внимание, что распространенные форматы изображений уже сжаты, такне получая ощутимой выгоды от их повторного сжатия).