Системы управления базами данных специально предназначены для хранения данных и их быстрого извлечения, для сохранения целостности данных и использования одновременного доступа к данным.
XML, с другой стороны, изначально был разработан для документов, отделяющих контент от презентации. Это стало удобным способом хранения простых данных, потому что файловая структура так хорошо определена, а затем он вышел из-под контроля, когда люди пытались хранить целые базы данных в неподходящей структуре.
XML не гарантирует атомарность, параллелизм, целостность, быстрый доступ или что-либо подобное. Во всяком случае, не по своей сути. Библиотеки DataSet .NET помогают в этом отношении, но то, что вы можете сериализовать объекты DataSet в XML, не делает его хорошим местом для хранения данных для нескольких пользователей.
Когда вы сталкиваетесь с двумя инструментами, один из которых предназначен для выполнения именно того, что вам нужно делать (в данном случае СУБД), а другой - для выполнения чего-то другого, но был создан для выполнения того, что вы хотите, Сорта (в данном случае XML), вам, вероятно, следует выбрать первый вариант.