У вас есть для создания wx.App. Если вы попытаетесь создать экземпляры классов wxPython перед созданием приложения, произойдет сбой:
>>> import wx
>>> frame = wx.Frame(None)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python26\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode\wx\_windows.py", line 505, in __init__
_windows_.Frame_swiginit(self,_windows_.new_Frame(*args, **kwargs))
wx._core.PyNoAppError: The wx.App object must be created first!
Всегда будет один и только один, wx.App. Его инициализация инициализирует wxPython - создает поток окна и т. Д.