Вы можете настроить Indy для использования прокси-фиддлера, просто установив ProxyParams:
try
lHTTP.IOHandler := lIOHandler;
lHTTP.ProxyParams.ProxyServer := '127.0.0.1';
lHTTP.ProxyParams.ProxyPort := 8888;
sResponse := lHTTP.Post('<URL>', slRequest);
Memo1.Lines.Text := sResponse;
finally
lIOHandler.Free;
end;
После этого вы сможете видеть весь трафик в Fiddler.
Редактировать: Если этоне работает, вы можете добавить компонент TIdLogDebug и добавить его в качестве перехватчика (как вы сделали в своем вопросе).События OnReceive и OnSend содержат полные отправленные и полученные заголовки, а также данные ответа:
procedure TForm10.captureTraffic(ASender: TIdConnectionIntercept;
var ABuffer: TArray<Byte>);
var
i: Integer;
s: String;
begin
s := '';
for i := Low(ABuffer) to High(ABuffer) do
s := s + chr(ABuffer[i]);
Memo1.Lines.Add(s);
end;