Как сделать прогноз с помощью PCA

Question

Мне удалось вычислить собственные векторы / значения моей выборки данных (N выборок измерения M), и я хотел бы уменьшить размерность до 3. Если я прав, мне нужно выбрать первые 3 собственных вектора (с самые большие собственные значения).

С этих 3 компьютеров и из наблюдения (в исходном базисе) нового образца (теперь мы рассматриваем только 3 измерения).

Как я могу предсказать, какими будут другие значения М-3?

Answer 1

Да, используя x наиболее значимых компонентов в модели, вы уменьшаете размерность с M до x

Если вы хотите предсказать - то есть у вас есть Y (или несколько Y), вы находитесь в PLS, а не в PCA

Надежная Википедия приходит на помощь как обычно (извините, не могу добавить ссылку при записи на iPad)

http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_least_squares_regression