Это на самом деле возможно, но только если у вас есть правильная инфраструктура как в Windows, так и в Linux (или какой-либо другой разновидности * nix). Раньше я работал в инвестиционном банке, где почти вся работа была выполнена на Windows с VC ++, а затем перешла на Solaris и перекомпилирована. Это позволило нам использовать гораздо лучшие (по сравнению с Solaris) инструменты Windows. И мы говорим о создании здесь многоуровневых, многопоточных серверов.
Однако, чтобы заставить это работать, они приложили огромные усилия (я бы предположил около 15 человеко-лет) с точки зрения времени старшего разработчика. И это того стоило, потому что инструменты разработки Solaris - это штаны (но Linux на самом деле довольно хороши). Это не то, что вы, как отдельный разработчик, найдете особенно легко сделать, если вы не пишете общие утилиты командной строки. В этом случае вы можете это сделать - я регулярно перекомпилирую свои проекты командной строки Windows в Linux.