\a
в строке интерпретируется как escape-последовательность (с указанием символа колокольчика), а не с обратной косой чертой, за которой следует a. Вам необходимо избежать обратной косой черты с помощью другой обратной косой черты, чтобы она интерпретировалась как буквальная обратная косая черта. I.e.:
use "c:\\a.ml";
Вы также можете использовать косую черту вместо обратной, чтобы избежать необходимости что-либо избегать.
Также обратите внимание, что если вы вызываете интерпретатор из каталога, в котором находится файл ml, вам вообще не нужно указывать каталог, то есть use "a.ml";
в этом случае подойдет.