Если ваш класс WebService загружается асинхронно, то dismiss вызывается сразу после шоу, поэтому диалоговое окно прогресса появляется и исчезает одновременно.
Если ваш класс Webservice загружается синхронно, это может привести к ANR, и ваша активность может быть прервана системой. Вы должны использовать его в другом потоке, используя AsyncTask
например