Когда я столкнулся с такой проблемой, мне пришлось самому кодировать http-слой (через HTTP CONNECT) и использовать существующий (в стандартной библиотеке) слой socks. Однако главная проблема - получить настройки прокси. Поскольку я делал это для приложения Web Start, я мог использовать настройки браузера по умолчанию.