Если вы идете сюда: http://msdn.microsoft.com/en-us/windowsazure/cc974146.aspx, вы можете загрузить весь SDK и другие инструменты, которые, по сути, позволяют запускать Azure на локальном компьютере.Это требует, чтобы у вас был установлен SQL Server.
Извиняюсь за отсутствие подробностей, прошло довольно много времени с тех пор, как я сделал это сам.Но, загляните на эту страницу, и вы найдете все необходимые инструменты и документацию.Это большая, волосатая штука для того, чтобы обрести голову, так что вам нужно выделить время, чтобы просто читать, к сожалению.