У меня есть набор значений, и мне нужно получить лямбду для уравнения Бокса-Кокса. Это нормальная кривая (гауссово распределение). Кто-нибудь знает, как получить оптимальное значение для лямбда в R, C #, MATLAB или Python или Perl?
boxcox в упаковке MASS
boxcox
MASS
В R: пакет geoR, boxcox.fit
Я удивлен, что следующие пакеты не указаны ни в одном из ответов: Вы можете использовать boxcax из scipy.stats в Python или в R, вы можете использовать Boxcox в пакете Caret. Вы можете прочитать больше о разрешении асимметрии для прогнозного моделирования в этом посте.
У Сципи есть много хороших модулей подгонки кривой. Существует рецепт поваренной книги для Линейная регрессия . Если вам нужно что-то более сложное, есть пакет optimize .
Perl's PDL имеет процедуру подгонки по Гауссу.PDL во многом похож на Matlab, за исключением возможностей программирования на Perl.
Если ваши данные гауссовские (как вы указали в своем вопросе), то оптимальное значение лямбда равно 1, т.е. его не нужно преобразовывать.