PHP поставляется с интерпретатором интерфейса командной строки php.exe (в Windows). Это можно найти в корне вашего установочного каталога PHP.
Вам нужно будет связать .php файлы с этим интерпретатором. То есть зайдите в Инструменты -> Параметры папки -> Типы файлов и зарегистрируйте php.exe -f "%1"
в качестве приложения для типа файлов .php.
Тем не менее, не очень типично хотеть «запустить» файл PHP, дважды щелкнув по нему - не многие люди будут использовать PHP так же, как они используют, например, пакетные файлы или сценарии оболочки - PHP - это гораздо лучше подходит для создания веб-страниц, то есть для их использования на веб-сервере. Скорее всего, запуск PHP вне веб-сервера - это не то, что вам действительно нужно здесь делать. Например, файл PHP будет выполняться в командном окне, а его вывод будет простым текстом, и если вы хотите увидеть его вывод, ваш скрипт должен будет приостановить или дождаться ввода из самого стандартного ввода после завершения.
Больше информации на Использование PHP из командной строки