Создайте список путей к видео, например:
List<String> videoPathes = new ArrayList<String>();
videoPathes.add(path1);
videoPathes.add(path2);
// etc..
и некоторый индекс, например:
int i = 0;
В onCompletionListener установите следующий путь следующим образом:
public void onCompletion(final MediaPlayer mp) {
i = (i + 1) % videoPathes.size();
videoView.setVideoPath(videoPathes.get(i));
// the rest ...
}