Это раздражает, что отмена не делает то, что вы ожидаете!
Вы можете остановить «окончание» мастера, установив:
Wizard1.FinishDestinationPageUrl = String.Empty;
если проверка не пройдена и задана страница, на которую вы хотите перейти, если все в порядке.