Будет "некоторая" задержка из-за того, что это еще одна часть пути. Однако, от балансировки нагрузки до вашего экземпляра виртуальной машины будет очень быстро, так как оба находятся в одном центре обработки данных. Это просто часть структуры Windows Azure.
Сам балансировщик нагрузки не программируется вами и в основном обеспечивает циклическое распределение. Вы должны убедиться, что ваш сервер не зависит от липких сессий - нет абсолютно никакой гарантии, что пользователь, который посещает Server0, затем посетит Server0 при следующем посещении.
Сказав это: чтобы обмениваться информацией о состоянии между экземплярами, взгляните на кэш AppFabric, который был запущен примерно месяц назад. Это Cache-as-a-Service и обеспечивает очень быстрый способ хранения и извлечения пар ключ / значение. Более подробная информация о AppFabric Cache: здесь .