Я не могу воспроизвести проблему.Вот простая программа, которая отлично работает:
using System;
using System.Net;
class Test
{
static void Main()
{
WebClient client = new WebClient();
client.DownloadFile("http://wordpress.org/latest.zip",
"latest.zip");
}
}
После ее запуска я могу без проблем открыть latest.zip
.Я подозреваю, что вы не действительно загружаете этот URL ...