Если вы отображаете окно сообщения в vb.net, вы вызываете функцию, которая возвращает результат, а затем сравниваете ее с перечислением MsgBoxResult
Измените свой код так, чтобы он выглядел следующим образом:
Private Sub ExitToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ExitMenu.Click
If MsgBox("Are you sure you want to exit the program?", MsgBoxStyle.YesNo) = MsgBoxResult.Yes Then
Application.Exit()
End If
Вы также можете сравнить его с целочисленным значением перечисления MsgBoxResult, которое равно 6 для yes:
If MsgBox("Are you sure you want to exit the program?", MsgBoxStyle.YesNo) = 6