SQL Server Express работает вне процесса, поэтому ваше приложение не контролирует файлы данных. Вы должны отправить данные своего приложения на SQL Server с помощью операторов данных, репликации или чего-либо еще, и SQL Server решает, что с ними делать.
Возможно, вы сможете отправить файл .mdf непосредственно в SQLS Express через AttachDBFilename
строку подключения, я не пробовал этого.
Если вы используете встроенную базу данных, такую как SQL Server Compact, вы сможете включить данные вместе с вашим приложением. Будет ли это лучшим решением, зависит от того, что еще вы делаете со своей базой данных.