Чтобы проверить, есть ли в вашем файле .key все, что вам нужно:
#check if file contains a valid certificate:
openssl x509 -text -in file.key
Следует распечатать информацию о сертификате. Если выдается ошибка, включающая текст «невозможно загрузить сертификат», значит, ваш файл недостаточен.
#check if file contains a valid key:
openssl rsa -text -in file.key
openssl dsa -text -in file.key
Одна из вышеприведенных команд должна распечатать действительные данные ключа. Другой выдаст ошибку с текстом «ожидание ключа RSA» или «ожидание ключа DSA».
Если в тексте ошибки указано «bad decrypt», вы указали неверную фразу-пароль или файл поврежден.
Если в тексте ошибки указано «Ожидается: ЛЮБОЙ ЧАСТНЫЙ КЛЮЧ», значит, вашего файла недостаточно.
Если вы получили ключ и один сертификат, который соответствует ключу (и, возможно, некоторым другим сертификатам), то у вас достаточно для преобразования файла в pfx. Тогда, как сказал ISW, это просто вопрос
#convert file containing key and certificate(s) to PKCS#12 pfx file.
openssl pkcs12 -export -out file.pfx -in file.key
и все готово.