Ваш тег div не отформатирован должным образом, и его необходимо закрыть. Следующее сработало для меня, но для этого нужны правильные файлы CSS.
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="javascript"
src="jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript"
src="jquery/jquery.ui.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
$(document).ready(function(){
$("#example").dialog({modal: true});
});
</script>
</head>
<body>
<div id="example" class="flora" title="This is my title">
I'm in a dialog!
</div>
</body>
</html>