В дополнение к Томасу: это зависит от ваших настроек состояния сеанса.
в web.config, <sessionState mode="" >
Если вы используете mode="InProc"
, вы получите несколько событий Session и SessionStart, по 1 на посещаемый сервер.
В других режимах (StateServer или SqlServer) вы получите 1 сеанс и 1 SessionStart. Вы не получите событие SessionEnd вообще.