Вот хороший проработанный пример этого здесь . По сути, все ваши классы, производные от CDocument, теперь должны быть производными от COLEDocument, и вам необходим некоторый дополнительный код в вашем WinApp.InitInstance.
Если вы опубликуете код, который вы попробовали, вы можете получить более подробный ответ о том, что идет не так.