В первую очередь я рекомендую наследовать от wxControl, а не от wxWindow, wxControl предназначен именно для этой цели, и вы с меньшей вероятностью столкнетесь с системой. Когда я смотрю на элемент управления, который создаю в своем собственном приложении wxWidgets, я вижу, что мой обработчик кликов присоединен к wxEVT_LEFT_DOWN. Глядя в мою копию кросс-платформенного программирования с помощью wxWidgets, я вижу список всех wxMouseEvents, и wxEVT_LEFT_CLICK нет. Я хотел бы предложить wxEVT_LEFT_DOWN - это событие, которое нужно использовать.
Теперь после публикации я прочитал ответ Берли и согласен с ним, wxWidgets предлагает события самого низкого уровня, и это дает вам максимальный контроль над пользовательским интерфейсом, который вы создаете для своих пользователей.