Второй указанный вами URL недействителен;вам нужно указать протокол, который вы хотите использовать:
<a href="ftp://...">ftp</a>
<a href="mailto:example@domain.com>mail</a>
Второй URL-адрес предполагает, что он ищет локальный путь.
Предполагая, что вашдомен www.website.org и вы предоставляете <a href="www.example.com">go to example.com</a>
ваш браузер попытается найти 'http://www.website.org/www.example.com'
Надеюсь, это поможет.