Мне было интересно, как бы установить IntelliJ IDEA до того момента, когда я нажимаю run \ debug, он выполняет внешний файл JAR?
Добавьте jar к зависимостям , укажите основной класс для запуска.
Простейшим способом, вероятно, было бы добавить jar в качестве зависимости / библиотеки проекта, а затем создать конфигурацию запуска (Run -> Edit configurations) для запуска интересующего вас класса.