Я думаю, вы не устанавливаете соединение для источника данных и делегируете методы представления выбора, проверяете их и реализуете
- (NSInteger)numberOfComponentsInPickerView:(UIPickerView *)thePickerView
- (NSInteger)pickerView:(UIPickerView *)thePickerView numberOfRowsInComponent:(NSInteger)component
- (NSString *)pickerView:(UIPickerView *)thePickerView titleForRow:(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component