Моя компания уже несколько лет использует Intel MKL , и мы очень довольны его производительностью. Это коммерческий продукт, разработанный Intel; однопользовательская лицензия стоит 399 $ (129 $, если вы студент).
Другие опции: AMD ACML . Он доступен бесплатно, но когда мы его профилировали (пять лет назад), мы обнаружили, что Intel MKL обладает лучшей производительностью.
Intel MKL и AMD ACML работают с процессорами Intel и AMD. Если цена в порядке, используйте Intel MKL, в противном случае используйте AMD ACML.