В Java нет прямой поддержки того, о чем вы просите, но не элегантным способом вы могли бы смоделировать поведение прерывания, выбрасывая исключение и перехватывая его, где вы считаете нужным в своем коде.
Использование System.exit (0) не будет тем же, что вызов метода выйдет из вашей программы без каких-либо шансов на восстановление.