Вот бесплатная онлайн-книга, которая ответит на большинство ваших вопросов о Ruby, если вы только начинаете: http://ruby.learncodethehardway.org/book/
Она называется «Изучите Руби трудным путем», но не позволяйте названию сбить вас с толку - на самом деле за книгой довольно просто следовать и она не предполагает, что вы знаете что-либо о программировании.
Это позволит вам начать писать Ruby и запускать программы впервые.
Как сказал ilollar, установщик Ruby - лучший способ установить Ruby на ваш компьютер с Windows.
В настоящее время я использую Ruby для Windows 7, пишу приложения Rails. Вы можете многое сделать в Windows с Ruby, но не можете делать все. Есть пакеты файлов, которые вы можете скачать, которые помогут вам написать ваши Ruby-программы - они называются Gems. Некоторые гемы не будут работать в Windows - Ruby Racer и некоторые версии EventMachine - две, которые сразу приходят на ум.
Это может быть неприятно, но если это когда-нибудь случится, вы можете установить версию Linux на виртуальной машине на вашем компьютере Windows, чтобы вы могли использовать эти драгоценные камни без необходимости приобретать новую машину.
Вы также можете установить Linux для запуска вместе с Windows без необходимости переформатировать или связываться с разделами на вашем жестком диске. Существует программа под названием «Wubi», которая установит Ubuntu (версию Linux) для запуска на вашем компьютере с Windows. Это фактически позволит вам выбрать Windows или Linux при запуске компьютера.
Но обо всем этом стоит подумать позже. На данный момент вы можете разработать Ruby для Windows.