<OnDelete Action="Cascade" />
Это относится только к загруженным объектам в контексте вашего объекта (он будет каскадно удалять удаленные связанные объекты), но не к самой базе данных. Убедитесь, что вы установили каскадное ограничение удаления в базе данных для соответствующей таблицы.
Edit:
Чтобы установить каскадное удаление в SQL Server, установите правило удаления для отношения внешнего ключа на каскадное. Для этого откройте SQL Server Management Studio, откройте соответствующую таблицу для проектирования и покажите взаимосвязь внешнего ключа. Установите Каскад в качестве правила удаления в спецификации INSERT и UPDATE .