Нет. Если вы хотите, чтобы состояние делилось между экземплярами в веб-роли, то каждый экземпляр должен ссылаться на какое-то общее хранилище данных (например, таблицу SQL Azure) каждый раз, когда вы этого хотите. Конечно, вы также должны быть осторожны с проблемами параллелизма.