Публикация решения на случай, если кто-то столкнется с этой проблемой.
Вам нужно захватить вид элемента сетки ниже координаты, по которой вы щелкнули, используя PointAtEnum. Затем вы можете просто установить ячейку в режиме редактирования, установив для свойства сетки EditActive значение True. И вот как вы делаете это на мероприятии MouseUp:
Private Sub C1TrueDBGrid1_MouseUp(sender As Object, _
e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _
Handles C1TrueDBGrid1.MouseUp
If Me.C1TrueDBGrid1.PointAt(e.X, e.Y) = _
C1.Win.C1TrueDBGrid.PointAtEnum.AtFilterBar Then
Me.C1TrueDBGrid1.EditActive = True
End If
End Sub