Функция Application.MessageBox внутренне вызывает функцию MessageBox WinAPi, это окно не является формой, созданной delphi, поэтому не может быть обработано с помощью стилей Vcl.Вместо этого вы должны использовать один из классов и функций диалогов, объявленных в модуле Vcl.Dialogs, например, функцию MessageDlg
.
MessageDlg('Hello World', mtInformation, [mbOK], 0);