Правильный синтаксис для добавления столбца в таблицу:
ALTER TABLE table_name
ADD column_name column-definition;
В вашем случае это будет:
ALTER TABLE Employees
ADD EmployeeID int NOT NULL IDENTITY (1, 1)
Чтобы добавить несколько столбцов, используйте скобки:
ALTER TABLE table_name
ADD (column_1 column-definition,
column_2 column-definition,
...
column_n column_definition);
COLUMN
ключевое слово в SQL SERVER используется только для изменения:
ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name column_type;