Вам нужно будет использовать следующее:
mail.Headers.Add("In-Reply-To", <messageid>);
Идентификатор сообщения, который вы сможете получить из заголовков предыдущего письма.Просто найдите «Message-Id».
В этом ответе приведено еще несколько заголовков, которые вы, возможно, захотите добавить, чтобы попытаться помочь многопоточности других клиентов.Похоже, что теперь Gmail тоже их использует.