Во-первых, у вас нет пункта, связывающего вашу таблицу RENTS и таблицу CUSTOMER с CustomerId?
Во-вторых, вы должны использовать функцию INNER JOIN в предложении FROM, чтобы добавить две таблицы.
В-третьих, вы НЕ должны строить свой sql как строку, так как вы будете открыты для SQL-инъекций.
По-видимому, тип SQL, который вы можете использовать, выглядит следующим образом.
DECLARE @movieId int
DECLARE @state varchar(2)
SET @movieId = 12345
SET @state = 'NY'
SELECT
COUNT(DISTINCT C.CustomerID) as numCustomers
FROM
CUSTOMER C
INNER JOIN
RENTS R
ON
C.CustomerID = R.CustomerId
WHERE
C.ST = @state
AND
R.mid = @movieId